Don Quichotte part en voyage monté sur Rossinante, bientôt suivi de Sancho Panza monté sur Grison. Ils font un voyage aux multiples péripéties, à travers des temps et des lieux disparates, où les réalités de la vie et la pesanteur des choses s'opposent à l'idéalisme forcené du héros.

« SANCHO : Bonjour, Monsieur. Avez-vous bien dormi? / DON QUICHOTTE : Apprends Sancho qu'un chevalier errant ne dort pas, il rêve. Et en rêve, il agit. / SANCHO : Au fond vous autres, les chevaliers errants, ça fait pas une bien grosse différence quand vous dormez ou quand vous dormez pas. Vous vivez en rêvant et vous rêvez en vivant. »